PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с QQHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEGD с QQHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG).

HEGD и QQHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. QQHG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HEGD и QQHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEGD и QQHG

2026 (YTD)2025
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%13.86%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		-1.76%20.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEGD показывает доходность -1.73%, а QQHG немного ниже – -1.76%.

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—

QQHG

1 день
0.79%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
0.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL
Часто сравнивают с QQHG:
QQHG с QQQQQHG с SPMOQQHG с SMHQQHG с SHLDQQHG с VGTQQHG с SPYQQHG с REMX

Сравнение комиссий HEGD и QQHG

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF

Доходность на риск

HEGD vs. QQHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQHG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c QQHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDQQHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. QQHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDQQHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

2.17

-1.26

Корреляция

Корреляция между HEGD и QQHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и QQHG

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности QQHG в 0.23%

TTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
QQHG
Invesco QQQ Hedged Advantage ETF		0.23%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEGD и QQHG

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и QQHG.

Загрузка...

Показатели просадок

HEGDQQHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-6.18%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.64%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-1.06%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и QQHG

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEGDQQHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.00%

9.60%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

9.60%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

9.60%

-0.20%