PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с QFLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. HEGD is passively managed, while QFLR is actively managed. Over the past year, HEGD returned 16.69% vs 22.36% for QFLR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 2.95%.

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

QFLR

1 день
-3.63%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
1.73%
1 год
22.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и QFLR

2026 (YTD)20252024
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%12.95%13.95%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		2.95%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between HEGD and QFLR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between HEGD and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и QFLR

Секторы
HEGD
QFLR

Технологии

36.1%
50.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

11.0%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
3.2%

Промышленность

8.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

HEGD
36.1%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
QFLR
0.9%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
QFLR
12.1%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
QFLR
3.2%

Промышленность

HEGD
8.2%
QFLR
2.8%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
QFLR
9.2%

Энергетика

HEGD
3.5%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
QFLR
1.5%

Недвижимость

HEGD
1.9%
QFLR

-

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
QFLR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

HEGD vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.89

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.50

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.95

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

12.46

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.89

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.22

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HEGD и QFLR

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, примерно равная максимальной просадке QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-13.97%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-7.61%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-4.16%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.50%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.80%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и QFLR

Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.83%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.48%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

8.87%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

11.87%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

12.83%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

12.83%

-3.45%

Сравнение комиссий HEGD и QFLR

HEGD берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и QFLR

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как QFLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEGD and QFLR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (4.48%) compared to HEGD (2.83%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 22.36% vs 16.69% for HEGD. On fees, HEGD is cheaper at 0.88% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 22.36% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEGD is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

HEGD has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for QFLR.

HEGD is categorized as Equity Hedged, while QFLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Swan and Innovator. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.89% for QFLR.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор