Сравнение HEGD с FBTC
HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, HEGD returned 15.86% vs -39.41% for FBTC. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.63%.
HEGD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -30.29%
- 1 год
- -39.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEGD и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 5.12% | 12.95% | 14.53% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.63% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between HEGD and FBTC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEGD vs. FBTC — Ранг доходности на риск
HEGD
FBTC
Сравнение HEGD c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.86 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | -0.76 | +4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | -1.36 | +15.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | -0.90 | +3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.27 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и FBTC
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEGD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -52.07% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -52.07% | +47.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -49.59% | +47.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -16.18% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 28.93% | -27.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и FBTC
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEGD | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 11.77% | -8.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 34.55% | -29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 44.17% | -37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 50.26% | -40.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 50.26% | -40.88% |
Сравнение комиссий HEGD и FBTC
HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и FBTC
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
HEGD and FBTC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (11.77%) compared to HEGD (2.82%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs FBTC's -52.07%.
On 1-year performance, HEGD leads with 15.86% vs -39.41% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEGD has performed better with a 15.86% return vs -39.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
HEGD has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for FBTC.
HEGD is categorized as Equity Hedged, while FBTC is Cryptocurrency. HEGD tracks S&P 500, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. They also come from different issuers: Swan and Fidelity. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.25% for FBTC.
HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEGD и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор