PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEFT с MKTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HEFT и MKTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFT показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у MKTN с доходностью 3.72%.


HEFT

1 день
0.08%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
-2.46%
С начала года
3.52%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MKTN

1 день
0.48%
1 месяц
3.61%
6 месяцев
6.99%
С начала года
3.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFT и MKTN


Correlation

The correlation between HEFT and MKTN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Fourth Turning ETF

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF

Доходность на риск

Сравнение HEFT c MKTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HEFT vs. MKTN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEFT и MKTN

Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и MKTN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEFTMKTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-4.13%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

0.00%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-1.13%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFT и MKTN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEFTMKTNРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

6.59%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

6.59%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

6.59%

+6.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFT и MKTN

Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MKTN в 0.49%


ПозицияTTM2025
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
0.02%0.02%
MKTN
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
0.49%0.51%

Часто задаваемые вопросы


HEFT and MKTN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTN has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.02% for HEFT.

They also come from different issuers: Hedgeye and Federated Hermes.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFT и MKTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор