Сравнение HEFT с MKTN
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у MKTN с доходностью 0.96%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKTN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.96% | 1.96% |
Correlation
The correlation between HEFT and MKTN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.98 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и MKTN
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -4.13% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.96% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -1.13% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 6.80% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 6.80% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 6.80% | +5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и MKTN
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MKTN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and MKTN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Federated Hermes.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор