Сравнение HEFT с HELS
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) are both Long-Short funds from Hedgeye. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и HELS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у HELS с доходностью 0.49%.
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и HELS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | -0.77% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.49% | -2.37% |
Correlation
The correlation between HEFT and HELS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c HELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и HELS
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки HELS в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и HELS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -13.60% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.84% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -5.71% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и HELS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 16.10% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.10% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.10% | -3.05% |
Сравнение комиссий HEFT и HELS
И HEFT, и HELS имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и HELS
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что сопоставимо с доходностью HELS в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and HELS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT and HELS have the same expense ratio: 0.70% per year.
HEFT and HELS have nearly identical dividend yields, around 0.02%.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и HELS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор