Сравнение HEFT с FLSP
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HEFT charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.62%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.62% | 2.94% |
Correlation
The correlation between HEFT and FLSP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. FLSP — Ранг доходности на риск
HEFT
FLSP
Сравнение HEFT c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.31 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и FLSP
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -22.75% | +13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.60% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -6.30% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и FLSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 9.27% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.37% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.52% | -1.04% |
Сравнение комиссий HEFT и FLSP
HEFT берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и FLSP
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FLSP в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.61% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and FLSP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
FLSP has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 0.65% for FLSP.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор