Сравнение HEFT с EHLS
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 9.08%.
HEFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -2.57%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.24%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.44% | 1.10% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 9.08% | 5.05% |
Correlation
The correlation between HEFT and EHLS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. EHLS — Ранг доходности на риск
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EHLS
Сравнение HEFT c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEFT | EHLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEFT и EHLS
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и EHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -18.96% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -7.09% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -4.39% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и EHLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 18.80% | -5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.54% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 19.54% | -6.49% |
Сравнение комиссий HEFT и EHLS
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и EHLS
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and EHLS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: Hedgeye and N/A. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.58% for EHLS.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор