Сравнение HEFT с EHLS
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 16.04%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 16.04% | 4.78% |
Correlation
The correlation between HEFT and EHLS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. EHLS — Ранг доходности на риск
HEFT
EHLS
Сравнение HEFT c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.82 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и EHLS
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и EHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -18.96% | +9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -1.16% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -4.43% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и EHLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 18.70% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 19.74% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 19.74% | -7.26% |
Сравнение комиссий HEFT и EHLS
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и EHLS
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and EHLS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: Hedgeye and N/A. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.58% for EHLS.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор