Сравнение HEFT с CBLS
HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) and CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFT charges 0.70%/yr vs 1.95%/yr for CBLS.
Доходность
Сравнение доходности HEFT и CBLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 24.68%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBLS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEFT и CBLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 24.68% | 1.89% |
Correlation
The correlation between HEFT and CBLS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEFT vs. CBLS — Ранг доходности на риск
HEFT
CBLS
Сравнение HEFT c CBLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.64 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и CBLS
Максимальная просадка HEFT за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и CBLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEFT | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -32.78% | +23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -12.78% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и CBLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEFT | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 15.27% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 15.63% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 16.12% | -3.64% |
Сравнение комиссий HEFT и CBLS
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и CBLS
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CBLS в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.72% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEFT and CBLS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Hedgeye and Changebridge Capital LLC. Their fees differ too: 0.70% for HEFT and 1.95% for CBLS.
Подберите оптимальное распределение для HEFT и CBLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор