PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с PIPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с PIPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX).

HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. PIPAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HEFA и PIPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и PIPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.23%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		-0.96%16.57%14.37%21.29%-9.30%18.02%3.78%25.94%-10.40%18.30%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у PIPAX с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции PIPAX по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.00% соответственно.

HEFA

1 день
1.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.23%
6 месяцев
11.29%
1 год
24.10%
3 года*
17.63%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.30%

PIPAX

1 день
0.24%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.43%
1 год
9.95%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с VOO
Часто сравнивают с PIPAX:
PIPAX с AGEPXPIPAX с FGSAXPIPAX с EADIXPIPAX с JAAAPIPAX с IGMPIPAX с ARTKXPIPAX с FIVFX

Сравнение комиссий HEFA и PIPAX

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIPAX в 1.15%.

PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HEFA vs. PIPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PIPAX
Ранг доходности на риск PIPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c PIPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAPIPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.55

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.76

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.56

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

2.18

+6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. PIPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PIPAX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и PIPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAPIPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.55

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.70

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между HEFA и PIPAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и PIPAX

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PIPAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
PIPAX
PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A		5.66%5.61%12.69%10.56%10.66%7.59%1.44%11.71%8.25%7.38%0.78%8.16%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и PIPAX

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки PIPAX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и PIPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFAPIPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-57.80%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-12.80%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-19.17%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-35.55%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-9.41%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-7.39%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.63%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и PIPAX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у PIMCO StocksPLUS® International Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class A (PIPAX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFAPIPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.56%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.72%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.65%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

14.00%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

14.60%

+1.30%