PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HEFA tracks the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEFA returned 13.65%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

HEFA

1 день
0.56%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.86%
6 месяцев
12.68%
1 год
26.56%
3 года*
18.80%
5 лет*
13.65%
10 лет*
12.58%

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		10.86%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%11.36%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%7.93%

Correlation

The correlation between HEFA and KEMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.68

The correlation between HEFA and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и KEMX

Секторы
HEFA
KEMX

Финансовые услуги

24.3%
20.7%

Промышленность

19.3%
8.6%

Технологии

11.0%
41.2%

Здравоохранение

10.1%
1.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.0%

Сырьевые материалы

6.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.2%

Энергетика

3.8%
4.8%

Коммунальные услуги

3.7%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.2%

Финансовые услуги

HEFA
24.3%
KEMX
20.7%

Промышленность

HEFA
19.3%
KEMX
8.6%

Технологии

HEFA
11.0%
KEMX
41.2%

Здравоохранение

HEFA
10.1%
KEMX
1.7%

Потребительский циклический сектор

HEFA
7.4%
KEMX
5.4%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.8%
KEMX
3.0%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
KEMX
8.2%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.4%
KEMX
3.2%

Энергетика

HEFA
3.8%
KEMX
4.8%

Коммунальные услуги

HEFA
3.7%
KEMX
2.0%

Недвижимость

HEFA
1.8%
KEMX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

HEFA vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.40

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.13

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.97

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

19.78

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.40

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.73

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.67

0.00

Просадки

Сравнение просадок HEFA и KEMX

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFAKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-38.80%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-15.36%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-19.62%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-30.85%

+16.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.52%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-8.85%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.85%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и KEMX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 3.83%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFAKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

9.80%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

19.96%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

22.44%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

18.21%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

20.94%

-5.08%

Сравнение комиссий HEFA и KEMX

HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и KEMX

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.97%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and KEMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to HEFA (3.83%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, HEFA leads with 13.65% vs 13.24% for KEMX. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEFA has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEFA has performed better with a 13.65% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HEFA.

HEFA has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.33% for KEMX.

HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and CICC. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор