PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEFA с FIVLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Fidelity International Value Fund (FIVLX).

HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HEFA и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEFA и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.21%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.83%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции HEFA превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.37% соответственно.

HEFA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.58%
С начала года
4.21%
6 месяцев
10.79%
1 год
24.14%
3 года*
17.50%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.33%

FIVLX

1 день
1.75%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.83%
6 месяцев
8.80%
1 год
29.35%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.65%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с HSCZHEFA с IDMOHEFA с HEZUHEFA с HEWJ
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW

Сравнение комиссий HEFA и FIVLX

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

FIVLX
Fidelity International Value Fund
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

Доходность на риск

HEFA vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEFAFIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.26

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.57

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

10.17

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEFA vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVLX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEFAFIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.77

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.53

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.42

Корреляция

Корреляция между HEFA и FIVLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и FIVLX

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FIVLX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		4.22%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.26%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%

Просадки

Сравнение просадок HEFA и FIVLX

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и FIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HEFAFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-65.21%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.44%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-27.49%

+12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-43.43%

+11.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.28%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-17.19%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и FIVLX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.79%, в то время как у Fidelity International Value Fund (FIVLX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEFAFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.01%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

11.01%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.48%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

16.48%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.88%

-1.98%