PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEFA с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEFA с DXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HEFA (iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - HEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEFA returned 13.27%/yr vs 18.72%/yr for DXJ. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HEFA charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности HEFA и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEFA показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции HEFA уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 13.27% против 18.72% соответственно.

HEFA

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
11.36%
6 месяцев
12.73%
1 год
28.01%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.57%
10 лет*
13.27%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
0.35%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEFA и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		11.36%24.58%13.71%20.33%-4.86%19.59%2.09%27.63%-9.33%16.67%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between HEFA and DXJ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

0.80

The correlation between HEFA and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEFA и DXJ

Секторы
HEFA
DXJ

Финансовые услуги

24.9%
18.3%

Промышленность

18.4%
27.4%

Технологии

12.7%
12.9%

Здравоохранение

10.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

6.8%
15.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.7%

Сырьевые материалы

6.2%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.7%

Энергетика

3.9%
1.7%

Коммунальные услуги

3.4%
0.1%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

HEFA
24.9%
DXJ
18.3%

Промышленность

HEFA
18.4%
DXJ
27.4%

Технологии

HEFA
12.7%
DXJ
12.9%

Здравоохранение

HEFA
10.2%
DXJ
6.8%

Потребительский циклический сектор

HEFA
6.8%
DXJ
15.6%

Потребительский защитный сектор

HEFA
6.4%
DXJ
4.7%

Сырьевые материалы

HEFA
6.2%
DXJ
8.5%

Коммуникационные услуги

HEFA
4.5%
DXJ
2.7%

Энергетика

HEFA
3.9%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

HEFA
3.4%
DXJ
0.1%

Недвижимость

HEFA
1.2%
DXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HEFA:
HEFA с DBEFHEFA с HAWXHEFA с FNDFHEFA с IDMOHEFA с HSCZHEFA с HEWJHEFA с HEZU
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

HEFA vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEFA
Ранг доходности на риск HEFA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEFA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEFA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEFA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEFA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEFA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEFA c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEFADXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.02

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.04

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.88

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

18.93

-7.15

HEFA vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEFA на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEFA и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEFA и DXJ

Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEFADXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.39%

-49.63%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.98%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-22.19%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-22.19%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.39%

-39.14%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-14.32%

+10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.83%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HEFA и DXJ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 4.55% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEFADXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.64%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

13.56%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

17.73%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

19.02%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

20.17%

-4.31%

Сравнение комиссий HEFA и DXJ

HEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEFA и DXJ

Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности DXJ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
HEFA
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF		3.95%4.40%3.09%3.02%25.14%3.06%2.10%7.56%4.58%2.55%3.17%3.54%

Часто задаваемые вопросы

HEFA and DXJ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (4.64%) compared to HEFA (4.55%). In terms of maximum drawdown, HEFA dropped -32.39% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.72% vs 13.27% for HEFA. On fees, HEFA is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.72% return vs 13.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

HEFA has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.09% for DXJ.

HEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DXJ is Japan Equities. HEFA tracks MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for HEFA and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEFA и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор