Сравнение HEFA с BKIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).
HEFA и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEFA и BKIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFA и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.23% | 24.58% | 13.71% | 20.33% | -4.86% | 19.59% | 23.65% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.69% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFA показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.
HEFA
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 12.30%
BKIE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFA и BKIE
HEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Доходность на риск
HEFA vs. BKIE — Ранг доходности на риск
HEFA
BKIE
Сравнение HEFA c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEFA | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.13 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 2.36 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.18 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFA | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.59 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HEFA и BKIE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFA и BKIE
Дивидендная доходность HEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BKIE в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 4.22% | 4.40% | 3.09% | 3.02% | 25.14% | 3.06% | 2.10% | 7.56% | 4.58% | 2.55% | 3.17% | 3.54% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.45% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFA и BKIE
Максимальная просадка HEFA за все время составила -32.39%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFA и BKIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFA | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.39% | -28.19% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -11.41% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -28.19% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -6.58% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -5.04% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.94% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFA и BKIE
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (HEFA) составляет 5.88%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что HEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFA | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.26% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.15% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.14% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 15.99% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.31% | -0.41% |