PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEEM с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEEM и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и XC


2026 (YTD)2025202420232022
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
6.27%34.02%12.59%10.14%1.33%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
-2.91%18.19%5.49%21.31%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.


HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Сравнение комиссий HEEM и XC

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.


Доходность на риск

HEEM vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина

XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.09

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.62

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.49

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

5.41

+7.25

HEEM vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.09

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.77

-0.37

Корреляция

Корреляция между HEEM и XC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и XC

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности XC в 12.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund
12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и XC

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и XC.


Загрузка...

Показатели просадок


HEEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-20.97%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.47%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-8.83%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-3.99%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.44%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и XC

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) имеют волатильность 7.65% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

7.35%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.78%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

16.80%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.72%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.72%

+2.03%