PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с XC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEEM returned 23.65%/yr vs 9.09%/yr for XC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -4.98%.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

XC

1 день
-2.33%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-3.68%
1 год
5.07%
3 года*
9.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и XC

2026 (YTD)2025202420232022
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%12.59%10.14%1.33%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-4.98%18.19%5.49%21.31%1.49%

Correlation

The correlation between HEEM and XC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between HEEM and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEEM и XC

Секторы
HEEM
XC

Технологии

37.0%
1.2%

Финансовые услуги

19.4%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.8%

Промышленность

7.5%
4.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.7%

Сырьевые материалы

6.5%
7.0%

Энергетика

4.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
0.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.3%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

HEEM
37.0%
XC
1.2%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
XC
13.8%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
XC
6.8%

Промышленность

HEEM
7.5%
XC
4.7%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
XC
2.7%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
XC
7.0%

Энергетика

HEEM
4.0%
XC
1.6%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
XC
4.9%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
XC
0.7%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
XC
1.3%

Недвижимость

HEEM
1.1%
XC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

HEEM vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
0.34

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
0.59

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.07

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

0.41

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

1.16

+17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.34

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.23

Просадки

Сравнение просадок HEEM и XC

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-20.97%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-12.47%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-20.97%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-10.77%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.13%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.38%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и XC

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

4.80%

+4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

12.84%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

14.93%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.91%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.91%

+2.15%

Сравнение комиссий HEEM и XC

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и XC

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности XC в 12.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.61%11.74%1.49%1.42%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and XC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (9.48%) compared to XC (4.80%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs XC's -20.97%.

On 3-year performance, HEEM leads with 23.65% vs 9.09% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 23.65% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

XC has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 3.29% for HEEM.

HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.32% for XC.

HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор