PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с UEVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM).

HEEM и UEVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. UEVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и UEVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%2.14%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.70%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%10.71%-16.96%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 3.70%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

UEVM

1 день
0.49%
1 месяц
-4.23%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.10%
1 год
25.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с VWOUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с EMMFUEVM с SCHDUEVM с HAWX

Сравнение комиссий HEEM и UEVM

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Доходность на риск

HEEM vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMUEVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.48

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.01

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.11

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

8.79

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.30

+0.10

Корреляция

Корреляция между HEEM и UEVM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и UEVM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что сопоставимо с доходностью UEVM в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.72%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и UEVM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и UEVM.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-45.44%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.40%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

-26.98%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-6.92%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-11.86%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.00%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и UEVM

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что HEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.86%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

11.81%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.59%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.85%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.41%

-0.66%