PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с FEMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с FEMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR).

HEEM и FEMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HEEM и FEMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и FEMR

2026 (YTD)20252024
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%-0.11%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		6.15%35.27%-1.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEEM показывает доходность 6.27%, а FEMR немного ниже – 6.15%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

FEMR

1 день
0.92%
1 месяц
-8.31%
С начала года
6.15%
6 месяцев
10.88%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с FEMR:
FEMR с MFEMFEMR с AVXCFEMR с EMDMFEMR с IEMGFEMR с FRDMFEMR с VWOFEMR с BBEM

Сравнение комиссий HEEM и FEMR

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF

Доходность на риск

HEEM vs. FEMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEMR
Ранг доходности на риск FEMR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c FEMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMFEMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.76

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.32

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.60

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

10.22

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. FEMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMR равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и FEMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMFEMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.49

-1.09

Корреляция

Корреляция между HEEM и FEMR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и FEMR

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности FEMR в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
FEMR
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF		1.77%1.92%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и FEMR

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки FEMR в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и FEMR.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMFEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-15.58%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-14.47%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-10.16%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-2.35%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.68%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и FEMR

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMFEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

10.05%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

15.74%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

21.02%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.86%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

19.86%

-2.11%