Сравнение FEMR с EMDM
FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. FEMR is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past year, FEMR returned 64.21% vs 91.32% for EMDM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FEMR charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности FEMR и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 34.71%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.
FEMR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 45.21%
- 1 год
- 91.32%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMR и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 34.71% | 35.27% | -1.49% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 39.03% | 59.68% | -4.32% |
Correlation
The correlation between FEMR and EMDM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between FEMR and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMR vs. EMDM — Ранг доходности на риск
FEMR
EMDM
Сравнение FEMR c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.66 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 5.87 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 24.30 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 3.92 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.22 | 1.58 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и EMDM
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMR | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -18.81% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -15.65% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.32% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.07% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.77% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и EMDM
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 8.63%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMR | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 9.61% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 20.78% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 23.42% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 19.79% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 19.79% | +1.49% |
Сравнение комиссий FEMR и EMDM
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и EMDM
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности EMDM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.57% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.39% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMR and EMDM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDM has higher volatility (9.61%) compared to FEMR (8.63%). In terms of maximum drawdown, FEMR dropped -15.58% vs EMDM's -18.81%.
On 1-year performance, EMDM leads with 91.32% vs 64.21% for FEMR. On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FEMR has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 91.32% return vs 64.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.39% for FEMR.
They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for FEMR and 0.75% for EMDM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMR и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор