Сравнение FEMR с EMDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM).
FEMR и EMDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMR и EMDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMR и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 6.15% | 35.27% | -1.49% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 13.96% | 59.68% | -4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMR показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 13.96%.
FEMR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 70.27%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMR и EMDM
FEMR берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.
Доходность на риск
FEMR vs. EMDM — Ранг доходности на риск
FEMR
EMDM
Сравнение FEMR c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMR | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 3.00 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.61 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.58 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 19.05 | -8.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMR | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.00 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.31 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FEMR и EMDM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMR и EMDM
Дивидендная доходность FEMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности EMDM в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.77% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.13% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FEMR и EMDM
Максимальная просадка FEMR за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMR и EMDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMR | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -18.81% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -15.65% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -9.78% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.17% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.76% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMR и EMDM
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR) составляет 10.05%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что FEMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMR | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 11.92% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 18.42% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 23.58% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 19.00% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 19.00% | +0.86% |