PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с EMEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ).

HEEM и EMEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. EMEQ - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HEEM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%3.50%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		14.16%69.78%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 14.16%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

EMEQ

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
14.16%
6 месяцев
30.81%
1 год
82.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с DEMIXEMEQ с FRDMEMEQ с IEMGEMEQ с URNMEMEQ с FDT

Сравнение комиссий HEEM и EMEQ

HEEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

HEEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMEMEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.78

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.27

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

4.68

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

18.73

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.78

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.88

-1.48

Корреляция

Корреляция между HEEM и EMEQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и EMEQ

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EMEQ в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		2.42%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и EMEQ

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и EMEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-19.99%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-17.91%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-12.88%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-4.09%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.47%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и EMEQ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

15.38%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

23.91%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

29.87%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

27.51%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

27.51%

-9.76%