PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEEM с EMEQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. HEEM is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, HEEM returned 50.37% vs 122.44% for EMEQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 54.65%.

HEEM

1 день
-5.76%
1 месяц
-2.36%
С начала года
20.85%
6 месяцев
21.68%
1 год
50.37%
3 года*
23.65%
5 лет*
8.78%
10 лет*
10.40%

EMEQ

1 день
-11.57%
1 месяц
-2.47%
С начала года
54.65%
6 месяцев
63.60%
1 год
122.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEEM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		20.85%34.02%3.50%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		54.65%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between HEEM and EMEQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between HEEM and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEEM и EMEQ

Секторы
HEEM
EMEQ

Технологии

37.0%
56.6%

Финансовые услуги

19.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.2%

Промышленность

7.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.7%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

HEEM
37.0%
EMEQ
56.6%

Финансовые услуги

HEEM
19.4%
EMEQ
11.1%

Потребительский циклический сектор

HEEM
9.6%
EMEQ
8.2%

Промышленность

HEEM
7.5%
EMEQ
5.8%

Коммуникационные услуги

HEEM
6.9%
EMEQ
5.7%

Сырьевые материалы

HEEM
6.5%
EMEQ
1.8%

Энергетика

HEEM
4.0%
EMEQ
7.0%

Потребительский защитный сектор

HEEM
3.0%
EMEQ
2.9%

Здравоохранение

HEEM
2.9%
EMEQ
1.0%

Коммунальные услуги

HEEM
2.1%
EMEQ

-

Недвижимость

HEEM
1.1%
EMEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с HEWJHEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с IEMGHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMI
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с IEMGEMEQ с EWYEMEQ с EMXC

Доходность на риск

HEEM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.60

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.76

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

6.87

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

26.95

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.60

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.34

-1.89

Просадки

Сравнение просадок HEEM и EMEQ

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEEMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-19.99%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-17.91%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-14.27%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-3.99%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.56%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и EMEQ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 9.48%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEEMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

19.10%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

31.33%

-14.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

34.25%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

31.26%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

31.26%

-13.20%

Сравнение комиссий HEEM и EMEQ

HEEM берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и EMEQ

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности EMEQ в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.78%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.29%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Часто задаваемые вопросы

HEEM and EMEQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (19.10%) compared to HEEM (9.48%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 122.44% vs 50.37% for HEEM. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 122.44% return vs 50.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

HEEM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.78% for EMEQ.

They also come from different issuers: iShares and Nomura. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEEM и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор