Сравнение HEEM с BBEM
HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index while BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, HEEM returned 25.96%/yr vs 21.94%/yr for BBEM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HEEM charges 0.72%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.
Доходность
Сравнение доходности HEEM и BBEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEEM показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 23.93%.
HEEM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 27.33%
- 6 месяцев
- 28.07%
- 1 год
- 53.35%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 11.59%
BBEM
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 23.93%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 43.75%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEEM и BBEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 27.33% | 34.02% | 12.59% | 5.68% |
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 23.93% | 32.43% | 5.61% | 6.01% |
Correlation
The correlation between HEEM and BBEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.93 |
The correlation between HEEM and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск
HEEM
BBEM
Сравнение HEEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEEM | BBEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 3.35 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.26 | 12.41 | +5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEEM и BBEM
Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и BBEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.53% | -17.42% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -13.12% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -17.42% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.31% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -3.71% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.54% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEEM и BBEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) имеют волатильность 11.43% и 11.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEEM | BBEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 11.78% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 20.37% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 22.18% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.41% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.41% | -0.21% |
Сравнение комиссий HEEM и BBEM
HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEEM и BBEM
Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности BBEM в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEM JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF | 4.68% | 5.86% | 2.73% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.12% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HEEM and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBEM has higher volatility (11.78%) compared to HEEM (11.43%). In terms of maximum drawdown, HEEM dropped -33.53% vs BBEM's -17.42%.
On 3-year performance, HEEM leads with 25.96% vs 21.94% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 25.96% return vs 21.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.
BBEM has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 3.12% for HEEM.
HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index, while BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.72% for HEEM and 0.15% for BBEM.
HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEEM и BBEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор