PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEEM с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEEM с BBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

HEEM и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEEM и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEEM и BBEM

2026 (YTD)202520242023
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%6.09%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, HEEM показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 4.52%.

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий HEEM и BBEM

HEEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

HEEM vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEEM c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEEMBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.67

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.30

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.56

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.99

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEEM vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEEM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEEM и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEEMBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.67

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.99

-0.59

Корреляция

Корреляция между HEEM и BBEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEEM и BBEM

Дивидендная доходность HEEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BBEM в 5.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEEM и BBEM

Максимальная просадка HEEM за все время составила -33.53%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEEM и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

HEEMBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-17.42%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-13.12%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-9.18%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-3.80%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.37%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HEEM и BBEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) составляет 7.65%, в то время как у JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что HEEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEEMBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

9.07%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

14.68%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

19.78%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.70%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

16.70%

+1.05%