PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDJ с RFEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEDJ (WisdomTree Europe Hedged Equity Fund) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. HEDJ is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, HEDJ returned 10.70%/yr vs 7.23%/yr for RFEU. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDJ charges 0.58%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.23% соответственно.

HEDJ

1 день
0.46%
1 месяц
3.79%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.00%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.70%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.25%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDJ и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		6.86%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between HEDJ and RFEU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.71

Over the past year, the correlation between HEDJ and RFEU has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HEDJ и RFEU

Секторы
HEDJ
RFEU

Промышленность

22.9%
15.4%

Финансовые услуги

15.0%
18.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.6%

Потребительский защитный сектор

12.7%
9.3%

Технологии

11.0%
12.5%

Здравоохранение

8.4%
13.3%

Сырьевые материалы

7.0%
1.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.8%

Энергетика

4.0%
8.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.4%

Промышленность

HEDJ
22.9%
RFEU
15.4%

Финансовые услуги

HEDJ
15.0%
RFEU
18.9%

Потребительский циклический сектор

HEDJ
13.4%
RFEU
10.6%

Потребительский защитный сектор

HEDJ
12.7%
RFEU
9.3%

Технологии

HEDJ
11.0%
RFEU
12.5%

Здравоохранение

HEDJ
8.4%
RFEU
13.3%

Сырьевые материалы

HEDJ
7.0%
RFEU
1.2%

Коммуникационные услуги

HEDJ
5.5%
RFEU
3.8%

Энергетика

HEDJ
4.0%
RFEU
8.7%

Недвижимость

HEDJ

-

RFEU

-

Коммунальные услуги

HEDJ

-

RFEU
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с VGKHEDJ с HEZUHEDJ с DBEUHEDJ с TURHEDJ с SPYHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEVRFEU с EZU

Доходность на риск

HEDJ vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.69

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.45

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.84

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.38

10.36

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJRFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и RFEU

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, примерно равная максимальной просадке RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDJRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-39.74%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-5.15%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-13.48%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-35.92%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-39.74%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.11%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.62%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.35%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и RFEU

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDJRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

0.00%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

4.34%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

8.68%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.77%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.85%

+0.56%

Сравнение комиссий HEDJ и RFEU

HEDJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и RFEU

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.53%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEDJ and RFEU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEDJ has higher volatility (5.05%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, HEDJ dropped -38.18% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, HEDJ leads with 10.70% vs 7.23% for RFEU. On fees, HEDJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEDJ has performed better with a 10.70% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEDJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.53% for HEDJ.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for HEDJ and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDJ и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор