Сравнение HEDJ с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
HEDJ и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEDJ и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEDJ и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | -0.72% | 23.55% | 5.28% | 26.89% | -10.09% | 23.54% | -3.35% | 27.50% | -9.27% | 13.51% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -2.86% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HEDJ показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -2.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEDJ имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции FEZ немного отстают с 9.77%.
HEDJ
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 10.25%
FEZ
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEDJ и FEZ
HEDJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
HEDJ vs. FEZ — Ранг доходности на риск
HEDJ
FEZ
Сравнение HEDJ c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEDJ | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 4.69 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEDJ | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.48 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между HEDJ и FEZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDJ и FEZ
Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности FEZ в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | 1.64% | 1.63% | 3.28% | 3.31% | 2.83% | 2.08% | 2.65% | 1.82% | 2.73% | 2.27% | 2.74% | 9.43% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.78% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок HEDJ и FEZ
Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEDJ | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.18% | -64.21% | +26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.63% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -35.05% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -39.69% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -9.80% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -17.17% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.77% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDJ и FEZ
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.24%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEDJ | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.28% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.64% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 19.98% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 20.37% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 21.00% | -2.66% |