PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEDJ с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEDJ с EUDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

HEDJ и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEDJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged Equity Index. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEDJ и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEDJ и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		-0.45%23.55%5.28%26.89%-10.09%23.54%-3.35%27.50%-9.27%13.51%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, HEDJ показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции HEDJ превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 10.28% против 7.98% соответственно.

HEDJ

1 день
0.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
4.12%
1 год
12.61%
3 года*
11.82%
5 лет*
10.49%
10 лет*
10.28%

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged Equity Fund

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HEDJ:
HEDJ с HEZUHEDJ с VGKHEDJ с DBEUHEDJ с SPYHEDJ с TURHEDJ с FEPHEDJ с UPV
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo

Сравнение комиссий HEDJ и EUDG

И HEDJ, и EUDG имеют комиссию равную 0.58%.

HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

HEDJ vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDJ
Ранг доходности на риск HEDJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEDJ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEDJ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEDJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEDJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEDJ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDJ c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEDJEUDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.98

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

4.99

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEDJ vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEDJ на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EUDG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEDJ и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEDJEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.33

+0.13

Корреляция

Корреляция между HEDJ и EUDG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDJ и EUDG

Дивидендная доходность HEDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EUDG в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEDJ
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund		1.64%1.63%3.28%3.31%2.83%2.08%2.65%1.82%2.73%2.27%2.74%9.43%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HEDJ и EUDG

Максимальная просадка HEDJ за все время составила -38.18%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDJ и EUDG.

Загрузка...

Показатели просадок

HEDJEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.18%

-33.76%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.20%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-33.30%

+11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.18%

-33.76%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-7.97%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.77%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.23%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEDJ и EUDG

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ) составляет 6.41%, в то время как у WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что HEDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEDJEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.76%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

10.69%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

16.55%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.46%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

17.57%

+0.77%