PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEDG с USAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с USAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for USAI.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 25.70%.

HEDG

1 день
-0.13%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
3.19%
С начала года
3.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAI

1 день
0.80%
1 месяц
5.30%
6 месяцев
24.01%
С начала года
25.70%
1 год
23.04%
3 года*
25.80%
5 лет*
20.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и USAI

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		3.85%3.20%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		25.70%2.70%

Correlation

The correlation between HEDG and USAI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов HEDG и USAI

Секторы
HEDG
USAI

Технологии

38.7%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%
95.8%

Коммунальные услуги

2.1%
0.9%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

HEDG
38.7%
USAI

-

Финансовые услуги

HEDG
11.1%
USAI

-

Коммуникационные услуги

HEDG
10.8%
USAI

-

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.0%
USAI

-

Здравоохранение

HEDG
8.3%
USAI

-

Промышленность

HEDG
7.9%
USAI
3.1%

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.6%
USAI

-

Энергетика

HEDG
3.2%
USAI
95.8%

Коммунальные услуги

HEDG
2.1%
USAI
0.9%

Недвижимость

HEDG
1.8%
USAI

-

Сырьевые материалы

HEDG
1.7%
USAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с MAXJHEDG с XTRHEDG с QQHGHEDG с THEQ
Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с ^GSPCUSAI с VYM

Доходность на риск

HEDG vs. USAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USAI
Ранг доходности на риск USAI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDGUSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.21

—

HEDG vs. USAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDG и USAI

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и USAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGUSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-65.25%

+61.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.27%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-9.31%

+8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и USAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGUSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

16.20%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

20.46%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

27.20%

-21.47%

Сравнение комиссий HEDG и USAI

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии USAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и USAI

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности USAI в 4.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.32%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.09%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and USAI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USAI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

USAI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.32% for HEDG.

HEDG is categorized as Equity Hedged, while USAI is Energy Equities. HEDG tracks Actively Managed, while USAI tracks American Energy Independence Index. They also come from different issuers: Equable Shares and Pacer. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.75% for USAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и USAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор