Сравнение HEDG с QHDG
HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and QHDG (Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF) are both Equity Hedged funds. HEDG is passively managed, while QHDG is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.79%/yr for QHDG.
Доходность
Сравнение доходности HEDG и QHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEDG показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у QHDG с доходностью 1.37%.
HEDG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEDG и QHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 3.85% | 3.20% |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 1.37% | 3.42% |
Correlation
The correlation between HEDG and QHDG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение распределения секторов HEDG и QHDG
Секторы
HEDG
QHDG
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
HEDG
QHDG
Финансовые услуги
HEDG
QHDG
Коммуникационные услуги
HEDG
QHDG
Потребительский циклический сектор
HEDG
QHDG
Здравоохранение
HEDG
QHDG
Промышленность
HEDG
QHDG
Потребительский защитный сектор
HEDG
QHDG
Энергетика
HEDG
QHDG
Коммунальные услуги
HEDG
QHDG
Недвижимость
HEDG
QHDG
Сырьевые материалы
HEDG
QHDG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEDG c QHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF (QHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEDG | QHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEDG и QHDG
Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки QHDG в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и QHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEDG | QHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.85% | -15.29% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.67% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.38% | -2.07% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEDG и QHDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEDG | QHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 8.72% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 12.07% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.73% | 12.07% | -6.34% |
Сравнение комиссий HEDG и QHDG
HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QHDG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEDG и QHDG
Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как QHDG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.32% | 1.38% | 0.00% |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HEDG and QHDG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QHDG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QHDG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for QHDG.
They also come from different issuers: Equable Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.79% for QHDG.
Подберите оптимальное распределение для HEDG и QHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор