PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEDG с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEDG с NRGU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HEDG charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности HEDG и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEDG показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.

HEDG

1 день
-0.13%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
3.19%
С начала года
3.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
3.84%
1 месяц
18.77%
6 месяцев
86.19%
С начала года
118.00%
1 год
119.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEDG и NRGU

2026 (YTD)2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		3.85%3.20%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		118.00%2.82%

Correlation

The correlation between HEDG and NRGU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов HEDG и NRGU

Секторы
HEDG
NRGU

Технологии

38.7%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.2%
100.0%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

HEDG
38.7%
NRGU

-

Финансовые услуги

HEDG
11.1%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

HEDG
10.8%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

HEDG
10.0%
NRGU

-

Здравоохранение

HEDG
8.3%
NRGU

-

Промышленность

HEDG
7.9%
NRGU

-

Потребительский защитный сектор

HEDG
4.6%
NRGU

-

Энергетика

HEDG
3.2%
NRGU
100.0%

Коммунальные услуги

HEDG
2.1%
NRGU

-

Недвижимость

HEDG
1.8%
NRGU

-

Сырьевые материалы

HEDG
1.7%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equable Shares Hedged Equity ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с HEDG:
HEDG с HECOHEDG с HEGDHEDG с MSTBHEDG с MAXJHEDG с XTRHEDG с QQHGHEDG с THEQ
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

HEDG vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEDG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEDG c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEDGNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.13

—

HEDG vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEDG и NRGU

Максимальная просадка HEDG за все время составила -3.85%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEDG и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEDGNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.85%

-57.50%

+53.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-24.81%

+24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-26.06%

+25.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEDG и NRGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEDGNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

63.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

76.98%

-71.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

89.07%

-83.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

89.07%

-83.34%

Сравнение комиссий HEDG и NRGU

HEDG берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEDG и NRGU

Дивидендная доходность HEDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF		2.32%1.38%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEDG and NRGU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.

HEDG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.00% for NRGU.

HEDG is categorized as Equity Hedged, while NRGU is Leveraged Equities. HEDG tracks Actively Managed, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Equable Shares and BMO. Their fees differ too: 0.96% for HEDG and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEDG и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор