Сравнение HECO с MNRS
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both Blockchain funds. HECO is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, HECO returned 122.88% vs 98.13% for MNRS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HECO charges 0.90%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности HECO и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 61.05%, что значительно выше, чем у MNRS с доходностью 44.08%.
HECO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 61.05%
- 6 месяцев
- 47.57%
- 1 год
- 122.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -11.16%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 44.08%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 98.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 61.05% | 14.06% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 44.08% | 12.66% |
Correlation
The correlation between HECO and MNRS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between HECO and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. MNRS — Ранг доходности на риск
HECO
MNRS
Сравнение HECO c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HECO | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 1.74 | +4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 3.40 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECO | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 1.39 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.61 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок HECO и MNRS
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -56.70% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -56.70% | +35.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -20.58% | +13.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -23.68% | +11.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 28.97% | -21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и MNRS
Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 10.94%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.41%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 20.41% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.93% | 53.57% | -23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 70.97% | -33.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 71.02% | -25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.07% | 71.02% | -25.95% |
Сравнение комиссий HECO и MNRS
HECO берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и MNRS
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.38% | 0.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HECO and MNRS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MNRS has higher volatility (20.41%) compared to HECO (10.94%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, HECO leads with 122.88% vs 98.13% for MNRS. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 122.88% return vs 98.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
MNRS has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: State Street and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 0.59% for MNRS.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор