Сравнение HECO с HBTC
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 94.72% vs -34.02% for HBTC. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HECO charges 0.90%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности HECO и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 65.78%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -21.77%.
HECO
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 56.02%
- С начала года
- 65.78%
- 1 год
- 94.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 68.61%
HBTC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -34.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $267.48 | $865.87 | $5.37K | |
| $77.93K | $50.37K | $469.12K |
Сравнение доходности по годам HECO и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 65.78% | 52.10% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.77% | 1.18% |
Correlation
The correlation between HECO and HBTC is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between HECO and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. HBTC — Ранг доходности на риск
HECO
HBTC
Сравнение HECO c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HECO | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.80 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.84 | +5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | -1.33 | +13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECO и HBTC
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки HBTC в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -40.45% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -40.45% | +19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -38.22% | +32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -17.32% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.62% | 25.56% | -17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и HBTC
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что HECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 6.69% | +11.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 18.20% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.28% | 27.93% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 28.51% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.27% | 28.51% | +16.76% |
Сравнение комиссий HECO и HBTC
HECO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и HBTC
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.01% | 10.96% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and HBTC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HECO has higher volatility (17.83%) compared to HBTC (6.69%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs HBTC's -40.45%.
On 1-year performance, HECO leads with 94.72% vs -34.02% for HBTC. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 94.72% return vs -34.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.01%, compared with 0.00% for HECO.
They also come from different issuers: State Street and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 1.75% for HBTC.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор