Сравнение HECO с ETHD
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, HECO returned 122.88% vs -32.31% for ETHD. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. HECO charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности HECO и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 61.05%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 106.48%.
HECO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 61.05%
- 6 месяцев
- 47.57%
- 1 год
- 122.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 22.73%
- 1 месяц
- 108.18%
- С начала года
- 106.48%
- 6 месяцев
- 102.42%
- 1 год
- -32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 61.05% | 26.23% | 27.37% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 106.48% | -72.49% | -67.05% |
Correlation
The correlation between HECO and ETHD is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between HECO and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. ETHD — Ранг доходности на риск
HECO
ETHD
Сравнение HECO c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HECO | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.07 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | -0.39 | +6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | -0.49 | +17.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | -0.24 | +3.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | -0.30 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок HECO и ETHD
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -95.59% | +51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | -83.63% | +62.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -83.87% | +76.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -66.09% | +54.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 66.13% | -58.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и ETHD
Текущая волатильность для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) составляет 10.94%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 25.74%. Это указывает на то, что HECO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | 25.74% | -14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.93% | 92.03% | -62.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 137.90% | -100.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 142.82% | -97.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.07% | 142.82% | -97.75% |
Сравнение комиссий HECO и ETHD
HECO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и ETHD
HECO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.47% | 156.62% | 19.15% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and ETHD have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (25.74%) compared to HECO (10.94%). In terms of maximum drawdown, HECO dropped -44.59% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, HECO leads with 122.88% vs -32.31% for ETHD. On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HECO has been the lower-risk option at 10.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HECO has performed better with a 122.88% return vs -32.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.00% for HECO.
HECO is categorized as Blockchain, while ETHD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 1.01% for ETHD.
HECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HECO и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор