Сравнение HECO с CIFU
HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) and CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street, while CIFU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HECO charges 0.90%/yr vs 1.50%/yr for CIFU.
Доходность
Сравнение доходности HECO и CIFU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECO показывает доходность 61.05%, что значительно выше, чем у CIFU с доходностью 34.71%.
HECO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 61.05%
- 6 месяцев
- 47.57%
- 1 год
- 122.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFU
- 1 день
- -24.55%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- -27.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECO и CIFU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 61.05% | 3.62% |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 34.71% | -6.67% |
Correlation
The correlation between HECO and CIFU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECO vs. CIFU — Ранг доходности на риск
HECO
CIFU
Сравнение HECO c CIFU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO) и T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HECO | CIFU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECO | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.26 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок HECO и CIFU
Максимальная просадка HECO за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки CIFU в -77.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECO и CIFU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECO | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -77.20% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -35.85% | +28.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -45.05% | +33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECO и CIFU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECO | CIFU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 207.94% | -170.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 207.94% | -162.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.07% | 207.94% | -162.87% |
Сравнение комиссий HECO и CIFU
HECO берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CIFU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECO и CIFU
Ни HECO, ни CIFU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
HECO and CIFU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
HECO and CIFU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HECO is categorized as Blockchain, while CIFU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and REX. Their fees differ too: 0.90% for HECO and 1.50% for CIFU.
Подберите оптимальное распределение для HECO и CIFU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор