PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CIFU с SATG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CIFU и SATG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIFU показывает доходность 78.56%, что значительно выше, чем у SATG с доходностью 7.62%.


CIFU

1 день
-6.47%
1 месяц
24.88%
С начала года
78.56%
6 месяцев
-8.16%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SATG

1 день
6.08%
1 месяц
8.25%
С начала года
7.62%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIFU и SATG


Correlation

The correlation between CIFU and SATG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение CIFU c SATG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIFU vs. SATG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CIFUSATGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.37

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CIFU и SATG

Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки SATG в -39.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и SATG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CIFUSATGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.20%

-39.11%

-38.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-24.99%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.12%

-20.41%

-24.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CIFU и SATG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CIFUSATGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

205.68%

111.16%

+94.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

205.68%

111.16%

+94.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

205.68%

111.16%

+94.52%

Сравнение комиссий CIFU и SATG

CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SATG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CIFU и SATG

Ни CIFU, ни SATG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CIFU and SATG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.

CIFU and SATG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for SATG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIFU и SATG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор