Сравнение HECA с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
HECA и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и XLI
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Доходность на риск
HECA vs. XLI — Ранг доходности на риск
HECA
XLI
Сравнение HECA c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.44 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между HECA и XLI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и XLI
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и XLI
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -62.26% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.83% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -9.24% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и XLI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 19.50% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.25% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 19.88% | -6.90% |