Сравнение HECA с NTSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI).
HECA и NTSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и NTSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 1.54% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 1.54%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и NTSI
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.
Доходность на риск
HECA vs. NTSI — Ранг доходности на риск
HECA
NTSI
Сравнение HECA c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.32 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между HECA и NTSI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и NTSI
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности NTSI в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.70% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и NTSI
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и NTSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -34.01% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.50% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -9.36% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и NTSI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 16.62% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.56% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.56% | -2.58% |