PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HECA и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 9.95%.


HECA

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HECA и JFLI


2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
0.54%12.83%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
9.95%7.18%

Correlation

The correlation between HECA and JFLI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.51

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Доходность на риск

HECA vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HECA

JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HECAJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.30

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HECA и JFLI

Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и JFLI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HECAJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-12.87%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-0.28%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-1.43%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и JFLI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HECAJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

8.38%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

11.88%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

11.88%

+0.53%

Сравнение комиссий HECA и JFLI

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и JFLI

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности JFLI в 7.81%


ПозицияTTM2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
2.01%2.02%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF
7.81%6.81%

Часто задаваемые вопросы


HECA and JFLI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 2.01% for HECA.

They also come from different issuers: Hedgeye and JPMorgan. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.35% for JFLI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HECA и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор