Сравнение HECA с JFLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI).
HECA и JFLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. JFLI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и JFLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 0.76% | 7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 0.76%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JFLI
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и JFLI
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.
Доходность на риск
HECA vs. JFLI — Ранг доходности на риск
HECA
JFLI
Сравнение HECA c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.74 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между HECA и JFLI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и JFLI
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JFLI в 7.84%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.84% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и JFLI
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и JFLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -12.87% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -3.79% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.58% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и JFLI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 12.48% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.36% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 12.36% | +0.62% |