Сравнение HECA с HELS
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while HELS is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HECA charges 1.02%/yr vs 0.70%/yr for HELS.
Доходность
Сравнение доходности HECA и HELS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у HELS с доходностью -1.16%.
HECA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и HELS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% | -0.93% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
Correlation
The correlation between HECA and HELS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HECA c HELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HECA и HELS
Максимальная просадка HECA за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки HELS в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и HELS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -13.60% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -7.39% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -5.69% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и HELS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 16.59% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 16.59% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 16.59% | -4.02% |
Сравнение комиссий HECA и HELS
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии HELS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и HELS
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности HELS в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.05% | 2.02% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and HELS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.02% for HELS.
HECA is categorized as Global Allocation, while HELS is Long-Short. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.70% for HELS.
Подберите оптимальное распределение для HECA и HELS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор