PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HECA с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HECA и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HECA и ALLW


2026 (YTD)2025
HECA
Hedgeye Capital Allocation ETF
3.58%12.83%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
5.38%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.


HECA

1 день
-0.80%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.58%
6 месяцев
5.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Capital Allocation ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Сравнение комиссий HECA и ALLW

HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.


Доходность на риск

HECA vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HECA

ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HECA c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HECA vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HECAALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между HECA и ALLW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HECA и ALLW

Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ALLW в 4.44%


Просадки

Сравнение просадок HECA и ALLW

Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ALLW.


Загрузка...

Показатели просадок


HECAALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.07%

-8.78%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-3.88%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.19%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HECA и ALLW


Загрузка...

Волатильность по периодам


HECAALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

13.08%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

12.81%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

12.81%

+0.17%