Сравнение HECA с ALLW
HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HECA charges 1.02%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.
Доходность
Сравнение доходности HECA и ALLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.24%.
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HECA и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 9.24% | 10.32% |
Correlation
The correlation between HECA and ALLW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HECA vs. ALLW — Ранг доходности на риск
HECA
ALLW
Сравнение HECA c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.62 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок HECA и ALLW
Максимальная просадка HECA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и ALLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HECA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -8.78% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -0.76% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.20% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и ALLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HECA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 10.52% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 12.52% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 12.52% | -0.11% |
Сравнение комиссий HECA и ALLW
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и ALLW
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности ALLW в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.28% | 4.67% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
HECA and ALLW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.01% for HECA.
HECA is categorized as Global Allocation, while ALLW is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Hedgeye and State Street. Their fees differ too: 1.02% for HECA and 0.85% for ALLW.
Подберите оптимальное распределение для HECA и ALLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор