Сравнение HEAL с MSTZ
HEAL (Global X HealthTech ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. HEAL is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, HEAL returned -10.11% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. HEAL charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
HEAL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -3.68%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -7.95%
- 5 лет*
- -12.37%
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEAL и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -3.68% | -0.62% | 1.76% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between HEAL and MSTZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HEAL
MSTZ
Сравнение HEAL c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.55 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.84 | -7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и MSTZ
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -99.38% | +33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -84.89% | +54.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -97.53% | +39.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.36% | -94.55% | +51.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.40% | 43.95% | -27.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и MSTZ
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.34%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 55.03% | -47.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 134.45% | -117.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 148.58% | -126.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 170.73% | -144.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 170.73% | -144.46% |
Сравнение комиссий HEAL и MSTZ
HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и MSTZ
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and MSTZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HEAL (7.34%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -10.11% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
HEAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for MSTZ.
HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор