Сравнение HEAL с IBB
HEAL (Global X HealthTech ETF) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -12.85%/yr vs 2.46%/yr for IBB. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBB.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и IBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью 13.74%.
HEAL
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.43%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- -4.67%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- -6.76%
- 5 лет*
- -12.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.07%
IBB
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 7.10%
- Всё время*
- 7.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $232.12K | $223.95K | $214.50K | |
| $254.12M | $291.77M | $282.06M |
Сравнение доходности по годам HEAL и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -4.67% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 16.89% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 13.74% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 10.98% |
Correlation
The correlation between HEAL and IBB is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between HEAL and IBB shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HEAL и IBB
Секторы
HEAL
IBB
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
HEAL
IBB
Технологии
HEAL
IBB
-
Сырьевые материалы
HEAL
-
IBB
-
Коммуникационные услуги
HEAL
-
IBB
-
Потребительский циклический сектор
HEAL
-
IBB
-
Потребительский защитный сектор
HEAL
-
IBB
-
Энергетика
HEAL
-
IBB
-
Финансовые услуги
HEAL
-
IBB
-
Промышленность
HEAL
-
IBB
-
Недвижимость
HEAL
-
IBB
-
Коммунальные услуги
HEAL
-
IBB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEAL vs. IBB — Ранг доходности на риск
HEAL
IBB
Сравнение HEAL c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEAL | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.60 | -4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 13.29 | -13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEAL и IBB
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и IBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEAL | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -62.85% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -9.63% | -21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -24.85% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -39.82% | -19.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.85% | -3.24% | -55.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -21.06% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 3.33% | +13.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и IBB
Global X HealthTech ETF (HEAL) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что HEAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEAL | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.69% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 15.98% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 20.50% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 22.11% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.26% | 23.13% | +3.13% |
Сравнение комиссий HEAL и IBB
HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и IBB
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности IBB в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.26% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.21% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
HEAL and IBB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEAL has higher volatility (6.79%) compared to IBB (5.69%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs IBB's -62.85%.
On 5-year performance, IBB leads with 2.46% vs -12.85% for HEAL. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBB has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBB has performed better with a 2.46% return vs -12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.
HEAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.21% for IBB.
HEAL tracks Global X HealthTech Index, while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.47% for IBB.
IBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEAL и IBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор