PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с IBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL tracks the Global X HealthTech Index while IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.71%/yr vs 2.10%/yr for IBB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью -0.68%.

HEAL

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-22.08%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
—

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и IBB

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-15.57%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%10.66%

Correlation

The correlation between HEAL and IBB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.71

The correlation between HEAL and IBB shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEAL и IBB

Секторы
HEAL
IBB

Здравоохранение

96.0%
100.0%

Технологии

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.0%
IBB
100.0%

Технологии

HEAL
3.2%
IBB

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

IBB

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

IBB

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

IBB

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

IBB

-

Энергетика

HEAL

-

IBB

-

Финансовые услуги

HEAL

-

IBB

-

Промышленность

HEAL

-

IBB

-

Недвижимость

HEAL

-

IBB

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

IBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IUHC.LHEAL с IDNAHEAL с SLV
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

HEAL vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEALIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
1.74

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.50

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.30

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.60

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

11.43

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEALIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

1.74

-2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.10

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.26

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HEAL и IBB

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-62.85%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-9.63%

-21.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-24.85%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-39.82%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

-5.64%

-57.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.02%

-21.18%

-21.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

3.03%

+12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и IBB

Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 5.21%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.86%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

15.38%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

19.89%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

21.99%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

23.22%

+2.96%

Сравнение комиссий HEAL и IBB

HEAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и IBB

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and IBB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBB has higher volatility (6.86%) compared to HEAL (5.21%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs IBB's -62.85%.

On 5-year performance, IBB leads with 2.10% vs -14.71% for HEAL. On fees, IBB is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBB has performed better with a 2.10% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBB is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for HEAL.

HEAL has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.23% for IBB.

HEAL tracks Global X HealthTech Index, while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.47% for IBB.

IBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор