Сравнение HEAL с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X HealthTech ETF (HEAL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
HEAL и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEAL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X HealthTech Index. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEAL и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEAL и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | -18.45% | -0.62% | -2.87% | -12.61% | -29.99% | -14.21% | 23.87% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | -1.16% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | 57.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HEAL показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью -1.16%.
HEAL
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -15.69%
- 3 года*
- -12.07%
- 5 лет*
- -16.45%
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -30.09%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 127.12%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- 30.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEAL и DFEN
HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
HEAL vs. DFEN — Ранг доходности на риск
HEAL
DFEN
Сравнение HEAL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEAL | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 1.83 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 2.27 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.32 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.03 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 10.38 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEAL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.83 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.52 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.21 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между HEAL и DFEN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEAL и DFEN
Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DFEN в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAL Global X HealthTech ETF | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 9.03% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок HEAL и DFEN
Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEAL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -91.36% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -41.75% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.76% | -56.23% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.79% | -35.23% | -29.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.40% | -45.54% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 12.18% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEAL и DFEN
Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.53%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 23.85%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEAL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 23.85% | -16.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 48.18% | -31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 69.88% | -45.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 59.00% | -32.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 71.31% | -44.98% |