PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - HEAL is a Health & Biotech Equities fund tracking the Global X HealthTech Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.71%/yr vs 26.54%/yr for DFEN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

HEAL

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-22.08%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
—

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-15.57%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%23.87%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%57.03%

Correlation

The correlation between HEAL and DFEN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.42

Сравнение распределения секторов HEAL и DFEN

Секторы
HEAL
DFEN

Здравоохранение

96.0%

-

Технологии

3.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

19.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.0%
DFEN

-

Технологии

HEAL
3.2%
DFEN
0.0%

Сырьевые материалы

HEAL

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

DFEN

-

Энергетика

HEAL

-

DFEN

-

Финансовые услуги

HEAL

-

DFEN

-

Промышленность

HEAL

-

DFEN
19.7%

Недвижимость

HEAL

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с ARKGHEAL с AIQHEAL с IUHC.LHEAL с IDNAHEAL с IBBHEAL с SLV
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

HEAL vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEALDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
0.95

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.59

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.19

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.43

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

3.44

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEALDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

0.95

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.44

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.21

-0.61

Просадки

Сравнение просадок HEAL и DFEN

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-91.36%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-41.75%

+11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-43.13%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-56.23%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

-33.04%

-30.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.02%

-45.27%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.13%

17.36%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и DFEN

Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 5.21%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

22.35%

-17.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

53.06%

-37.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

63.21%

-41.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

60.16%

-33.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

71.48%

-45.30%

Сравнение комиссий HEAL и DFEN

HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и DFEN

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DFEN в 8.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and DFEN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to HEAL (5.21%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 26.54% vs -14.71% for HEAL. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 26.54% return vs -14.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.39% for HEAL.

HEAL is categorized as Health & Biotech Equities, while DFEN is Leveraged Equities. HEAL tracks Global X HealthTech Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор