PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL с ARKG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEAL (Global X HealthTech ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. HEAL is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 5 years, HEAL returned -14.18%/yr vs -14.83%/yr for ARKG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HEAL charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности HEAL и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X HealthTech ETF (HEAL) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 38.45%.

HEAL

1 день
1.24%
1 месяц
9.23%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-9.57%
1 год
-14.47%
3 года*
-7.15%
5 лет*
-14.18%
10 лет*
—

ARKG

1 день
3.97%
1 месяц
28.15%
С начала года
38.45%
6 месяцев
32.90%
1 год
65.40%
3 года*
7.15%
5 лет*
-14.83%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL
Global X HealthTech ETF		-7.55%-0.62%-2.87%-12.61%-29.99%-14.21%16.89%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		38.45%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%74.96%

Correlation

The correlation between HEAL and ARKG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.81

The correlation between HEAL and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL и ARKG

Секторы
HEAL
ARKG

Здравоохранение

96.5%
99.3%

Технологии

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL
96.5%
ARKG
99.3%

Технологии

HEAL
2.9%
ARKG

-

Сырьевые материалы

HEAL

-

ARKG

-

Коммуникационные услуги

HEAL

-

ARKG

-

Потребительский циклический сектор

HEAL

-

ARKG

-

Потребительский защитный сектор

HEAL

-

ARKG

-

Энергетика

HEAL

-

ARKG

-

Финансовые услуги

HEAL

-

ARKG
0.5%

Промышленность

HEAL

-

ARKG

-

Недвижимость

HEAL

-

ARKG

-

Коммунальные услуги

HEAL

-

ARKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X HealthTech ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с HEAL:
HEAL с HTECHEAL с AIQHEAL с DFENHEAL с IBBHEAL с IDNAHEAL с IUHC.LHEAL с SLV
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

HEAL vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL
Ранг доходности на риск HEAL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X HealthTech ETF (HEAL) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEALARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.52

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.22

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.25

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.39

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

5.69

-6.59

HEAL vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ARKG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL и ARKG

Максимальная просадка HEAL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEALARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.76%

-83.59%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-27.51%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.78%

-51.96%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.36%

-80.18%

+19.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.09%

-64.11%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-36.04%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

11.53%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL и ARKG

Текущая волатильность для Global X HealthTech ETF (HEAL) составляет 7.44%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что HEAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEALARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

16.58%

-9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

31.63%

-14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

43.20%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

46.07%

-19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

41.35%

-15.08%

Сравнение комиссий HEAL и ARKG

HEAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL и ARKG

Дивидендная доходность HEAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%
HEAL
Global X HealthTech ETF		0.36%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEAL and ARKG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKG has higher volatility (16.58%) compared to HEAL (7.44%). In terms of maximum drawdown, HEAL dropped -65.76% vs ARKG's -83.59%.

On 5-year performance, HEAL leads with -14.18% vs -14.83% for ARKG. On fees, HEAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HEAL has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEAL has performed better with a -14.18% return vs -14.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

HEAL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for ARKG.

They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.50% for HEAL and 0.75% for ARKG.

ARKG currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор