PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDX1.DE с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDX1.DE с MSTY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HDX1.DE is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HDX1.DE is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, HDX1.DE returned -47.81% vs -73.35% for MSTY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDX1.DE charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности HDX1.DE и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDX1.DE торгуется в EUR, в то время как MSTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDX1.DE показывает доходность -27.98%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -31.43%.

HDX1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
-34.42%
С начала года
-27.98%
1 год
-47.81%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
1.38%
1 месяц
-15.99%
6 месяцев
-39.50%
С начала года
-31.43%
1 год
-73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDX1.DE и MSTY

2026 (YTD)20252024
HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR		-27.98%-21.32%74.72%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-31.43%-49.51%226.32%

Correlation

The correlation between HDX1.DE and MSTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.55

The correlation between HDX1.DE and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с HDX1.DE:
HDX1.DE с HDXM.DEHDX1.DE с SXRY.DEHDX1.DE с XB0T.DEHDX1.DE с MSTRHDX1.DE с BTC-USDHDX1.DE с BITWHDX1.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

HDX1.DE vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDX1.DE
Ранг доходности на риск HDX1.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDX1.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDX1.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDX1.DE c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDX1.DEMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-1.15

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
-2.34

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.75

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.97

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.44

+0.11

HDX1.DE vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDX1.DE на текущий момент составляет -1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDX1.DE и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDX1.DE и MSTY

Максимальная просадка HDX1.DE за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDX1.DE и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDX1.DEMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-77.90%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.57%

-75.67%

+19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.70%

-74.44%

+22.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-30.09%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.94%

53.15%

-17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HDX1.DE и MSTY

Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) составляет 10.36%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.31%. Это указывает на то, что HDX1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDX1.DEMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.36%

22.31%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

51.93%

-20.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.13%

64.08%

-19.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.37%

71.83%

-21.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.37%

71.83%

-21.46%

Сравнение комиссий HDX1.DE и MSTY

HDX1.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDX1.DE и MSTY

HDX1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 285.40%.

ПозицияTTM20252024
HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR		0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		285.40%294.61%104.56%

Часто задаваемые вопросы

HDX1.DE and MSTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for HDX1.DE.

HDX1.DE is categorized as Cryptocurrency, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Hashdex and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for HDX1.DE and 0.99% for MSTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDX1.DE и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор