Сравнение HDX1.DE с BTC-USD
HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) is Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, HDX1.DE returned 19.62%/yr vs 29.19%/yr for BTC-USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDX1.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDX1.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDX1.DE показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.
HDX1.DE
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -21.06%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -41.17%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 59.66%
Сравнение доходности по годам HDX1.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDX1.DE Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR | -29.97% | -21.32% | 108.60% | 133.00% | -27.55% |
BTC-USD Bitcoin | -28.60% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -19.76% |
Correlation
The correlation between HDX1.DE and BTC-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between HDX1.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDX1.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HDX1.DE
BTC-USD
Сравнение HDX1.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDX1.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.76 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.35 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDX1.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.90 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.14 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок HDX1.DE и BTC-USD
Максимальная просадка HDX1.DE за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDX1.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDX1.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -83.05% | +30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.03% | -49.93% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.03% | -49.93% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.03% | -48.40% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -39.96% | +23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | 33.81% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDX1.DE и BTC-USD
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 10.07% и 10.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDX1.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 10.12% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 34.33% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 35.37% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 45.05% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 55.99% | -4.97% |
Часто задаваемые вопросы
HDX1.DE and BTC-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDX1.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор