Сравнение HDX1.DE с BTC-USD
HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) is Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, HDX1.DE returned 15.55%/yr vs 23.32%/yr for BTC-USD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDX1.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDX1.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDX1.DE показывает доходность -32.48%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.48%.
HDX1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.00%
- С начала года
- -32.48%
- 6 месяцев
- -32.20%
- 1 год
- -42.59%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -29.17%
- 1 год
- -42.59%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 56.75%
Сравнение доходности по годам HDX1.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDX1.DE Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR | -32.48% | -21.32% | 108.60% | 133.00% | -26.82% |
BTC-USD Bitcoin | -29.48% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -19.57% |
Correlation
The correlation between HDX1.DE and BTC-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between HDX1.DE and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDX1.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HDX1.DE
BTC-USD
Сравнение HDX1.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDX1.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.84 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.39 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDX1.DE и BTC-USD
Максимальная просадка HDX1.DE за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDX1.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDX1.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -83.05% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.56% | -50.67% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -50.67% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.72% | -50.67% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -40.10% | +23.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.32% | 31.88% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDX1.DE и BTC-USD
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что HDX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDX1.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 11.65% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.42% | 34.74% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 35.29% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 44.22% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 55.52% | -4.92% |
Часто задаваемые вопросы
HDX1.DE and BTC-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDX1.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор