Сравнение HDX1.DE с MSTR
HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) is Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 3 years, HDX1.DE returned 19.62%/yr vs 62.83%/yr for MSTR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HDX1.DE и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDX1.DE торгуется в EUR, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDX1.DE показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -13.89%.
HDX1.DE
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -21.30%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -41.94%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -30.32%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -30.26%
- 1 год
- -66.36%
- 3 года*
- 62.83%
- 5 лет*
- 22.83%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам HDX1.DE и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDX1.DE Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR | -29.97% | -21.32% | 108.60% | 133.00% | -27.55% |
MSTR Strategy Inc | -13.89% | -53.76% | 388.80% | 332.78% | -43.61% |
Correlation
The correlation between HDX1.DE and MSTR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between HDX1.DE and MSTR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDX1.DE vs. MSTR — Ранг доходности на риск
HDX1.DE
MSTR
Сравнение HDX1.DE c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDX1.DE | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.87 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.28 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDX1.DE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.95 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HDX1.DE и MSTR
Максимальная просадка HDX1.DE за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDX1.DE и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDX1.DE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -87.80% | +34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.03% | -76.81% | +23.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.03% | -79.79% | +26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.03% | -75.21% | +22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -34.51% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | 51.91% | -21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDX1.DE и MSTR
Текущая волатильность для Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) составляет 10.07%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что HDX1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDX1.DE | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 19.15% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 55.87% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 69.87% | -26.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 89.76% | -38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 73.13% | -22.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDX1.DE и MSTR
Ни HDX1.DE, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HDX1.DE and MSTR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDX1.DE и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор