PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDX1.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDX1.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE).

HDX1.DE и SXRY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDX1.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Nasdaq Crypto Index. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. SXRY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE MIB. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDX1.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDX1.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR		-24.72%-21.32%108.60%133.00%-27.55%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		1.97%37.80%18.15%33.34%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, HDX1.DE показывает доходность -24.72%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 1.97%.

HDX1.DE

1 день
-2.77%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-24.72%
6 месяцев
-47.19%
1 год
-28.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRY.DE

1 день
3.18%
1 месяц
2.78%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.53%
1 год
24.58%
3 года*
24.70%
5 лет*
18.05%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с HDX1.DE:
HDX1.DE с CTEN.DEHDX1.DE с HDXM.DEHDX1.DE с XB0T.DEHDX1.DE с MSTRHDX1.DE с BTC-USDHDX1.DE с BITWHDX1.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с ^GSPCSXRY.DE с IQQ0.DE

Сравнение комиссий HDX1.DE и SXRY.DE

HDX1.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

HDX1.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDX1.DE
Ранг доходности на риск HDX1.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDX1.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDX1.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDX1.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDX1.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDX1.DESXRY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

1.29

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

1.70

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.08

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

8.02

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDX1.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDX1.DE на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SXRY.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDX1.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDX1.DESXRY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.29

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Корреляция

Корреляция между HDX1.DE и SXRY.DE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDX1.DE и SXRY.DE

Ни HDX1.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HDX1.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка HDX1.DE за все время составила -52.67%, что больше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDX1.DE и SXRY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HDX1.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.67%

-43.59%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.67%

-14.96%

-37.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.52%

-3.56%

-45.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-11.75%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.12%

3.07%

+22.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HDX1.DE и SXRY.DE

Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что HDX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDX1.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

6.74%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

11.82%

+23.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.80%

18.81%

+25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.56%

18.14%

+33.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.56%

20.28%

+31.28%