Сравнение HDX1.DE с BITW
HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) is Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto Index, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. Over the past 3 years, HDX1.DE returned 19.62%/yr vs 53.80%/yr for BITW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HDX1.DE и BITW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDX1.DE торгуется в EUR, в то время как BITW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDX1.DE показывает доходность -29.97%, а BITW немного выше – -29.58%.
HDX1.DE
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -21.30%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -35.11%
- 1 год
- -41.94%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- -29.58%
- 6 месяцев
- -34.56%
- 1 год
- -34.54%
- 3 года*
- 53.80%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDX1.DE и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDX1.DE Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR | -29.97% | -21.32% | 108.60% | 133.00% | -27.55% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -29.58% | -14.19% | 177.90% | 318.17% | -57.94% |
Correlation
The correlation between HDX1.DE and BITW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.62 |
Over the past year, HDX1.DE and BITW have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDX1.DE vs. BITW — Ранг доходности на риск
HDX1.DE
BITW
Сравнение HDX1.DE c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDX1.DE | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.66 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.14 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDX1.DE | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HDX1.DE и BITW
Максимальная просадка HDX1.DE за все время составила -53.03%, что меньше максимальной просадки BITW в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDX1.DE и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDX1.DE | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.03% | -95.93% | +42.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.03% | -52.36% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.03% | -52.36% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.03% | -69.09% | +16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -67.54% | +51.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.87% | 30.29% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDX1.DE и BITW
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что HDX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDX1.DE | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 9.05% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 36.27% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.43% | 48.55% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 65.58% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 107.98% | -56.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDX1.DE и BITW
Ни HDX1.DE, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HDX1.DE and BITW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HDX1.DE и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор