PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDX1.DE с BITW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDX1.DE с BITW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HDX1.DE (Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - HDX1.DE tracks the Nasdaq Crypto Index while BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDX1.DE returned 15.55%/yr vs 47.32%/yr for BITW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDX1.DE charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for BITW.

Доходность

Сравнение доходности HDX1.DE и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDX1.DE торгуется в EUR, в то время как BITW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDX1.DE показывает доходность -32.48%, а BITW немного ниже – -33.75%.

HDX1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-19.00%
С начала года
-32.48%
6 месяцев
-32.20%
1 год
-42.59%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITW

1 день
0.00%
1 месяц
-19.62%
С начала года
-33.75%
6 месяцев
-33.62%
1 год
-40.72%
3 года*
47.32%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDX1.DE и BITW

2026 (YTD)2025202420232022
HDX1.DE
Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR		-32.48%-21.32%108.60%133.00%-26.82%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index ETF		-33.75%-14.19%177.90%318.17%-57.17%

Correlation

The correlation between HDX1.DE and BITW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.62

Over the past year, HDX1.DE and BITW have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR

Bitwise 10 Crypto Index ETF

Часто сравнивают с HDX1.DE:
HDX1.DE с CTEN.DEHDX1.DE с HDXM.DEHDX1.DE с XB0T.DEHDX1.DE с SXRY.DEHDX1.DE с BTC-USDHDX1.DE с MSTRHDX1.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с GBTCBITW с BITOBITW с BLOKBITW с VGT

Доходность на риск

HDX1.DE vs. BITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDX1.DE
Ранг доходности на риск HDX1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDX1.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDX1.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDX1.DE c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDX1.DEBITWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.83

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-1.13

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.87

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.74

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

-1.24

-0.04

HDX1.DE vs. BITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDX1.DE на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITW равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDX1.DE и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDX1.DE и BITW

Максимальная просадка HDX1.DE за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки BITW в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDX1.DE и BITW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDX1.DEBITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-95.93%

+40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.56%

-55.01%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.56%

-55.01%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.72%

-70.91%

+16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-67.51%

+51.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.32%

32.91%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HDX1.DE и BITW

Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP EUR (HDX1.DE) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что HDX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDX1.DEBITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

13.65%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.42%

36.64%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

49.08%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.60%

64.80%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.60%

107.50%

-56.90%

Сравнение комиссий HDX1.DE и BITW

HDX1.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BITW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDX1.DE и BITW

Ни HDX1.DE, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HDX1.DE and BITW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for HDX1.DE.

HDX1.DE tracks Nasdaq Crypto Index, while BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. They also come from different issuers: Hashdex and Bitwise. Their fees differ too: 1.00% for HDX1.DE and 0.75% for BITW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDX1.DE и BITW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор