PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDV с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

HDV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HDV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDV и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 9.38% против 11.81% соответственно.

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий HDV и VLUE

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

HDV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.00

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.67

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.03

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

13.15

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.00

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.62

+0.10

Корреляция

Корреляция между HDV и VLUE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и VLUE

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок HDV и VLUE

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

HDVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-39.47%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-12.81%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-27.12%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-39.47%

+2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.91%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-6.08%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.95%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и VLUE

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.24%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

12.40%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

19.61%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

17.37%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.62%

-3.92%