PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HDV с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с NDIV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDV returned 16.44%/yr vs 15.71%/yr for NDIV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности HDV и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 18.49%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 27.53%.

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%

NDIV

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
19.22%
С начала года
27.53%
1 год
24.27%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
HDV
iShares Core High Dividend ETF		18.49%11.90%14.16%1.72%2.03%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		27.53%2.85%6.18%15.52%1.50%

Correlation

The correlation between HDV and NDIV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between HDV and NDIV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и NDIV

Секторы
HDV
NDIV

Потребительский защитный сектор

24.5%

-

Здравоохранение

23.7%

-

Энергетика

19.6%
74.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммунальные услуги

8.2%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Финансовые услуги

4.8%
0.1%

Промышленность

3.6%
6.4%

Сырьевые материалы

0.8%
18.6%

Технологии

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.5%
NDIV

-

Здравоохранение

HDV
23.7%
NDIV

-

Энергетика

HDV
19.6%
NDIV
74.5%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.2%
NDIV

-

Коммунальные услуги

HDV
8.2%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

HDV
5.2%
NDIV

-

Финансовые услуги

HDV
4.8%
NDIV
0.1%

Промышленность

HDV
3.6%
NDIV
6.4%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
NDIV
18.6%

Технологии

HDV
0.2%
NDIV

-

Недвижимость

HDV

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с FTRINDIV с MLPRNDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

HDV vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.24

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.72

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

2.11

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

5.14

+7.13

HDV vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и NDIV

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-19.73%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-11.56%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-19.73%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.78%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-4.30%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.74%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и NDIV

iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) имеют волатильность 5.12% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.12%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

13.70%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

19.68%

-8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

20.90%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

20.90%

-5.13%

Сравнение комиссий HDV и NDIV

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и NDIV

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности NDIV в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		7.34%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDV and NDIV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (5.12%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, HDV leads with 16.44% vs 15.71% for NDIV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HDV has performed better with a 16.44% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 3.11% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.59% for NDIV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор