PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с NDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HDV returned 14.94%/yr vs 18.96%/yr for NDIV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности HDV и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.65%.

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%1.93%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between HDV and NDIV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.65

The correlation between HDV and NDIV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HDV и NDIV

Секторы
HDV
NDIV

Потребительский защитный сектор

24.1%

-

Энергетика

22.3%
81.7%

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

11.1%
0.1%

Коммунальные услуги

9.2%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%
18.2%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
NDIV

-

Энергетика

HDV
22.3%
NDIV
81.7%

Здравоохранение

HDV
16.5%
NDIV

-

Финансовые услуги

HDV
11.1%
NDIV
0.1%

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
NDIV

-

Технологии

HDV
8.2%
NDIV

-

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
NDIV

-

Промышленность

HDV
1.4%
NDIV

-

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
NDIV
18.2%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
NDIV

-

Недвижимость

HDV

-

NDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

HDV vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.73

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.33

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.20

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

7.55

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDIV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.73

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HDV и NDIV

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-19.73%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-10.73%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-19.73%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-4.08%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.20%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.55%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и NDIV

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.19%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.65%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

13.38%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

20.04%

-10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

20.92%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

20.92%

-5.19%

Сравнение комиссий HDV и NDIV

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и NDIV

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности NDIV в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDV and NDIV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.65%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 18.96% vs 14.94% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 18.96% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 2.91% for HDV.

HDV is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.59% for NDIV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор