Сравнение HDV с KBWD
HDV (iShares Core High Dividend ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.47%/yr vs 5.25%/yr for KBWD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.
Доходность
Сравнение доходности HDV и KBWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции KBWD по среднегодовой доходности: 9.47% против 5.25% соответственно.
HDV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 9.47%
KBWD
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.25%
Сравнение доходности по годам HDV и KBWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 15.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | -3.74% | 5.59% | 4.30% | 20.21% | -19.14% | 31.89% | -15.58% | 20.72% | -8.70% | 12.06% |
Correlation
The correlation between HDV and KBWD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between HDV and KBWD has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HDV и KBWD
Секторы
HDV
KBWD
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
HDV
KBWD
-
Энергетика
HDV
KBWD
-
Здравоохранение
HDV
KBWD
-
Финансовые услуги
HDV
KBWD
Технологии
HDV
KBWD
-
Коммунальные услуги
HDV
KBWD
-
Потребительский циклический сектор
HDV
KBWD
-
Промышленность
HDV
KBWD
-
Сырьевые материалы
HDV
KBWD
-
Коммуникационные услуги
HDV
KBWD
-
Недвижимость
HDV
-
KBWD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDV vs. KBWD — Ранг доходности на риск
HDV
KBWD
Сравнение HDV c KBWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDV | KBWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 0.13 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 0.32 | +11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDV и KBWD
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и KBWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDV | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -58.63% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -15.05% | +9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.49% | -19.65% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -30.74% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -58.63% | +21.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -10.58% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -7.41% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 6.10% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и KBWD
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.10%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDV | KBWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.70% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 12.36% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 15.59% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.83% | 19.89% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 23.25% | -7.52% |
Сравнение комиссий HDV и KBWD
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и KBWD
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности KBWD в 14.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.84% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 14.14% | 12.83% | 12.45% | 11.45% | 11.32% | 7.26% | 9.68% | 8.63% | 9.47% | 8.77% | 8.68% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
HDV and KBWD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWD has higher volatility (4.70%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs KBWD's -58.63%.
On 10-year performance, HDV leads with 9.47% vs 5.25% for KBWD. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.47% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.
KBWD has the higher dividend yield at 14.14%, compared with 2.84% for HDV.
HDV is categorized as Dividend, while KBWD is Financials Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 1.24% for KBWD.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDV и KBWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор