PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с INCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. HDV is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, HDV returned 11.09%/yr vs 10.85%/yr for INCE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности HDV и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 12.00%.

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%

INCE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.59%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.92%
1 год
23.98%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		12.00%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between HDV and INCE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.70

The correlation between HDV and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HDV и INCE

Секторы
HDV
INCE

Потребительский защитный сектор

24.5%
15.5%

Здравоохранение

22.6%
7.1%

Энергетика

20.2%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.7%

Коммунальные услуги

8.1%
12.6%

Коммуникационные услуги

5.7%
4.2%

Финансовые услуги

4.7%
9.5%

Промышленность

3.5%
16.2%

Сырьевые материалы

0.8%
7.5%

Технологии

0.2%
10.5%

Недвижимость

-

-

Потребительский защитный сектор

HDV
24.5%
INCE
15.5%

Здравоохранение

HDV
22.6%
INCE
7.1%

Энергетика

HDV
20.2%
INCE
13.3%

Потребительский циклический сектор

HDV
9.2%
INCE
3.7%

Коммунальные услуги

HDV
8.1%
INCE
12.6%

Коммуникационные услуги

HDV
5.7%
INCE
4.2%

Финансовые услуги

HDV
4.7%
INCE
9.5%

Промышленность

HDV
3.5%
INCE
16.2%

Сырьевые материалы

HDV
0.8%
INCE
7.5%

Технологии

HDV
0.2%
INCE
10.5%

Недвижимость

HDV

-

INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с PJFVINCE с CDLINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

HDV vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HDVINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.85

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.13

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

4.91

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

18.21

-7.02

HDV vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HDV и INCE

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-33.95%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-4.90%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-14.01%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-18.40%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.77%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.24%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.32%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и INCE

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.76%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

6.18%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.93%

8.46%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

13.28%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

15.66%

+0.07%

Сравнение комиссий HDV и INCE

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и INCE

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDV and INCE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.64%) compared to INCE (2.76%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, HDV leads with 11.09% vs 10.85% for INCE. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HDV has performed better with a 11.09% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.90% for HDV.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор