PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HDV с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HDV и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDV и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF
10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDV показывает доходность 10.85%, а IAU немного ниже – 10.48%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.27% соответственно.


HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core High Dividend ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий HDV и IAU

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HDV vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HDVIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.90

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.33

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.72

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

9.95

-4.68

HDV vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HDVIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.90

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.65

+0.07

Корреляция

Корреляция между HDV и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и IAU

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDV и IAU

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


HDVIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-45.14%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-19.18%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-20.93%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-21.82%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-11.71%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-15.98%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.23%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и IAU

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HDVIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

10.44%

-7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

24.15%

-16.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

27.64%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

17.70%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

15.83%

-0.13%