PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.26%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HDV charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности HDV и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.26% против 13.31% соответственно.

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between HDV and IAU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г.

0.06

Сравнение распределения секторов HDV и IAU

Секторы
HDV
IAU

Потребительский защитный сектор

24.1%

-

Энергетика

22.3%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммунальные услуги

9.2%

-

Технологии

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
IAU

-

Энергетика

HDV
22.3%
IAU

-

Здравоохранение

HDV
16.5%
IAU

-

Финансовые услуги

HDV
11.1%
IAU

-

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
IAU

-

Технологии

HDV
8.2%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
IAU

-

Промышленность

HDV
1.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
IAU

-

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
IAU

-

Недвижимость

HDV

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

HDV vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.23

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.62

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.69

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

4.19

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.23

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.03

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок HDV и IAU

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-45.14%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-19.18%

+14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-19.18%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-20.93%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-21.82%

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-17.70%

+15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-15.96%

+12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

7.71%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и IAU

Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 3.19%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.50%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

23.02%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

26.42%

-16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

17.95%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

15.90%

-0.17%

Сравнение комиссий HDV и IAU

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и IAU

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDV and IAU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 9.26% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for IAU.

HDV is categorized as Dividend, while IAU is Gold. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.25% for IAU.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор