Сравнение HDV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Gold Trust (IAU).
HDV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDV показывает доходность 10.85%, а IAU немного ниже – 10.48%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.38% против 14.27% соответственно.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и IAU
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HDV vs. IAU — Ранг доходности на риск
HDV
IAU
Сравнение HDV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.90 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.33 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.72 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 9.95 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.90 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HDV и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и IAU
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и IAU
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -45.14% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -19.18% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -20.93% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -21.82% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -11.71% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -15.98% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 5.23% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и IAU
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 10.44% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 24.15% | -16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 27.64% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 17.70% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.83% | -0.13% |