Сравнение HDV с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
HDV и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HDV и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDV и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции HDV превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.64% соответственно.
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и FVD
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
HDV vs. FVD — Ранг доходности на риск
HDV
FVD
Сравнение HDV c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDV | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.66 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.02 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.89 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 3.53 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.66 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.56 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HDV и FVD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и FVD
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и FVD
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -51.00% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -9.29% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -16.41% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -35.25% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.37% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -5.45% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.33% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и FVD
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.95%, в то время как у First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.13% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 6.46% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 12.53% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 12.76% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 15.43% | +0.27% |